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Predicción de datos de series de tiempo utilizando indicadores financieros y un modelo de red neuronal artificial

dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComerciales_MX
dc.contributorLuis Manuel Gaggero Sageres_MX
dc.contributor.authorKARLA NATALIA GUZMÁN SALGADOes_MX
dc.contributor.otherdirector - Directores_MX
dc.coverage.spatialMEX - Méxicoes_MX
dc.date2020-09-12
dc.date.accessioned2021-06-04T15:47:40Z
dc.date.available2021-06-04T15:47:40Z
dc.identifier.urihttp://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1617
dc.descriptionEl presente documento no cuenta con resumen.es_MX
dc.formatpdf - Adobe PDFes_MX
dc.languagespa - Españoles_MX
dc.publisherEl autores_MX
dc.rightsopenAccess - Acceso Abiertoes_MX
dc.subject4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTAes_MX
dc.subject.other58 - PEDAGOGÍAes_MX
dc.titlePredicción de datos de series de tiempo utilizando indicadores financieros y un modelo de red neuronal artificiales_MX
dc.typemasterThesis - Tesis de maestríaes_MX
uaem.unidadFacultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informáticaes_MX
uaem.programaMaestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicadoes_MX
dc.type.publicationacceptedVersiones_MX
dc.audienceresearchers - Investigadoreses_MX


Ficheros en el recurso

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Nombre:
GUSKLR05T.pdf
Tamaño:
17.63Mb
Formato:
PDF
Descripción:
tesis

Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

  • Colección Tesis Posgrado [2717]
    Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.

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